A Nyugati pályaudvar épületét 1877-ben adták át, tervezésében a francia Eiffel-cégnek (Gustave Eiffel mérnöki irodájának) is szerepe volt. Az üvegtetős vasszerkezetű csarnok azóta is a főváros egyik ikonikus épülete, ahonnan elsősorban az északi és nyugati irányú vonatok indulnak.

A pályaudvar helyén korábban a Pesti indóház állt, ahonnan 1846-ban indult Magyarország első vasútvonala Vác felé. A ma is álló csarnok vasszerkezetét az Eiffel-iroda munkatársaként Seyrig Theofil tervezte, hossza 146, szélessége 42 méter. A pályaudvar melletti, egykor kétes hírű, majd 1978-ban lebontott szálloda helyén épült fel később a WestEnd City Center bevásárlóközpont.